PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с SYBR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. PRFD is actively managed, while SYBR.DE is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 9.22%/yr vs 5.77%/yr for SYBR.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRFD торгуется в USD, в то время как SYBR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYBR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SYBR.DE с доходностью 0.49%.

PRFD

1 день
0.07%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.56%
3 года*
9.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.19%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.00%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и SYBR.DE

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.47%8.45%9.92%1.83%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		0.49%8.42%3.91%6.15%

Correlation

The correlation between PRFD and SYBR.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.38

The correlation between PRFD and SYBR.DE shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

PRFD vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDSYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.12

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.65

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.20

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.49

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

8.42

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа SYBR.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDSYBR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.12

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.60

+0.71

Просадки

Сравнение просадок PRFD и SYBR.DE

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDSYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-14.54%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.00%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-3.45%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.68%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.54%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и SYBR.DE

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.19%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDSYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.10%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

4.46%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

5.79%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

5.71%

-0.83%

Сравнение комиссий PRFD и SYBR.DE

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и SYBR.DE

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SYBR.DE в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.76%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and SYBR.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SYBR.DE is Corporate Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор