Сравнение PRFD с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
PRFD и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PREF
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
PRFD vs. PREF — Ранг доходности на риск
PRFD
PREF
Сравнение PRFD c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.69 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.22 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.95 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.56 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.63 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PREF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PREF
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PREF в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PREF
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -22.99% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.88% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.96% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -3.73% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.66% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PREF
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.73% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.49% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 3.44% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 4.84% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 6.35% | -1.41% |