PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFD с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и PREF


Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.


PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
10 лет*

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий PRFD и PREF

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

PRFD vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.69

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.22

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.95

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

8.56

-2.18

PRFD vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFDPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.63

+0.60

Корреляция

Корреляция между PRFD и PREF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PREF

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PREF в 5.01%


TTM202520242023202220212020201920182017
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PREF

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFDPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-22.99%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.88%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.96%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.73%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PREF

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFDPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.73%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.44%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

4.84%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

6.35%

-1.41%