Сравнение PRF с EUDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).
PRF и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и EUDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и EUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 12.67% против 5.28% соответственно.
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и EUDV
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EUDV в 0.55%.
Доходность на риск
PRF vs. EUDV — Ранг доходности на риск
PRF
EUDV
Сравнение PRF c EUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | EUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.73 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.65 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 1.73 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.45 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.24 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.31 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRF и EUDV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и EUDV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EUDV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и EUDV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и EUDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -37.51% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -10.63% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -37.51% | +17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -37.51% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -6.25% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.69% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.03% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и EUDV
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.19%, в то время как у ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | EUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.04% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.94% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 15.78% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.00% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.34% | +0.35% |