Сравнение PRERX с VGRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и VGRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и VGRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | -3.59% | 22.00% | -2.42% | 6.19% | -22.36% | 5.65% | -6.91% | 21.44% | -9.55% | 26.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 5.16% против 2.43% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
VGRLX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и VGRLX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.
Доходность на риск
PRERX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск
PRERX
VGRLX
Сравнение PRERX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | VGRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.20 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.62 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.96 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.29 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.20 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и VGRLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и VGRLX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VGRLX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
VGRLX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.69% | 5.17% | 3.74% | 0.56% | 6.49% | 0.92% | 7.76% | 4.62% | 3.86% | 5.17% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и VGRLX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и VGRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -38.77% | -31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.35% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -35.54% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -38.77% | -2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -12.63% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.89% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.22% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и VGRLX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | VGRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.63% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.54% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 12.33% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 13.79% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 14.69% | +4.99% |