Сравнение PRERX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 4.90% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и PSMIX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
PRERX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
PRERX
PSMIX
Сравнение PRERX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.33 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 3.04 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.25 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 14.27 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.33 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.28 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и PSMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и PSMIX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и PSMIX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -55.50% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -3.57% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -6.39% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -55.50% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -27.64% | +19.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -26.60% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.81% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и PSMIX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.55% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 3.19% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 4.94% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 4.52% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 38.09% | -18.41% |