Сравнение PRERX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.14% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и PJEZX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PRERX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
PRERX
PJEZX
Сравнение PRERX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 3.00 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и PJEZX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и PJEZX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -43.43% | -26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -13.12% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -34.60% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -43.43% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -5.65% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -8.19% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и PJEZX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.01% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.49% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 17.06% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.93% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.15% | -1.47% |