Сравнение PRERX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PRERX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.16% против 3.28% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и FSRNX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
PRERX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
PRERX
FSRNX
Сравнение PRERX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.24 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.19 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и FSRNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и FSRNX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и FSRNX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -44.26% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -12.45% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -34.27% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -44.26% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -9.74% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.77% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.21% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и FSRNX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.37% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.58% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.33% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 16.41% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.90% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.41% | -1.73% |