PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREFX с ACIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		-9.48%16.30%32.37%36.98%-4.79%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

PREFX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.48%
6 месяцев
-9.30%
1 год
15.23%
3 года*
19.43%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.98%

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX

Сравнение комиссий PREFX и ACIHX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

PREFX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.78

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.07

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.68

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между PREFX и ACIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и ACIHX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и ACIHX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и ACIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREFXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-24.00%

-32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-16.40%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.99%

-13.25%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-4.95%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.75%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и ACIHX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 6.84% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREFXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.80%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.60%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

22.68%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.28%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.28%

-0.07%