PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с PSET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and PSET (Principal Quality ETF) are both exchange-traded funds - PREF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Principal, while PSET is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Price Setters. PREF is actively managed, while PSET is passively managed. Over the past 5 years, PREF returned 3.07%/yr vs 8.86%/yr for PSET. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PREF charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности PREF и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -0.49%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

PSET

1 день
-0.77%
1 месяц
2.67%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.66%
1 год
7.57%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.86%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
PSET
Principal Quality ETF		-0.49%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%10.21%

Correlation

The correlation between PREF and PSET is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.32

Сравнение распределения секторов PREF и PSET

Секторы
PREF
PSET

Финансовые услуги

100.0%
14.3%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PREF
100.0%
PSET
14.3%

Сырьевые материалы

PREF

-

PSET
3.3%

Коммуникационные услуги

PREF

-

PSET
6.7%

Потребительский циклический сектор

PREF

-

PSET
5.4%

Потребительский защитный сектор

PREF

-

PSET
1.1%

Энергетика

PREF

-

PSET
1.4%

Здравоохранение

PREF

-

PSET
10.8%

Промышленность

PREF

-

PSET
19.1%

Недвижимость

PREF

-

PSET

-

Технологии

PREF

-

PSET
37.9%

Коммунальные услуги

PREF

-

PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SCHDPSET с SPYPSET с JQUA

Доходность на риск

PREF vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.60

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.92

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.59

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

1.98

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFPSETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.60

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PREF и PSET

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-34.74%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.94%

+10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-21.96%

+17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-25.61%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.59%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.59%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

3.82%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и PSET

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.69%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

3.01%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.67%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

12.67%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

17.51%

-12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

18.06%

-11.76%

Сравнение комиссий PREF и PSET

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и PSET

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PSET в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%
PSET
Principal Quality ETF		0.63%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%

Часто задаваемые вопросы

PREF and PSET have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSET has higher volatility (3.01%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs PSET's -34.74%.

On 5-year performance, PSET leads with 8.86% vs 3.07% for PREF. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSET has performed better with a 8.86% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.63% for PSET.

PREF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while PSET is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.15% for PSET.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор