Сравнение PREF с PSET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Quality ETF (PSET).
PREF и PSET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. PSET - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ US Price Setters. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PREF и PSET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREF и PSET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.46% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
PSET Principal Quality ETF | -8.82% | 7.27% | 17.65% | 24.07% | -16.52% | 29.59% | 16.20% | 34.85% | -2.29% | 10.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью -8.82%.
PREF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
PSET
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -8.29%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREF и PSET
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.
Доходность на риск
PREF vs. PSET — Ранг доходности на риск
PREF
PSET
Сравнение PREF c PSET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREF | PSET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.31 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.60 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.51 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 1.77 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREF | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.31 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PREF и PSET составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и PSET
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PSET в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.01% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% |
PSET Principal Quality ETF | 0.65% | 0.59% | 0.69% | 0.85% | 1.47% | 0.89% | 1.09% | 1.52% | 1.33% | 1.02% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PREF и PSET
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PSET.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREF | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -34.74% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -12.94% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | -25.61% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -10.75% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.59% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.69% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и PSET
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у Principal Quality ETF (PSET) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREF | PSET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 5.07% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 9.89% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 19.30% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 17.49% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 18.02% | -11.67% |