PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREF с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREF и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREF и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий PREF и PFFR

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

PREF vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.37

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.55

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.36

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

0.89

+7.67

PREF vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREFPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.37

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.14

+0.49

Корреляция

Корреляция между PREF и PFFR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и PFFR

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок PREF и PFFR

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


PREFPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-53.02%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-6.57%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

-29.80%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.97%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.07%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.65%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и PFFR

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.73%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREFPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

3.66%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

5.77%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

8.61%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

10.38%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

20.70%

-14.35%