Сравнение PREF с LCAP

С начала года, PREF показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью -1.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LCAP в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LCAP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PREF и LCAP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности LCAP в 0.11%

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и LCAP.

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 1.77%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.