Сравнение PREF с CSSD
PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREF charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности PREF и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PREF показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.72%.
PREF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREF и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 1.90% | 0.70% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
Correlation
The correlation between PREF and CSSD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREF vs. CSSD — Ранг доходности на риск
PREF
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PREF c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PREF | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PREF и CSSD
Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -2.32% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.20% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.29% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PREF и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREF | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.08% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.08% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 3.08% | +3.21% |
Сравнение комиссий PREF и CSSD
PREF берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREF и CSSD
Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.14% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PREF and CSSD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.
PREF has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 2.63% for CSSD.
They also come from different issuers: Principal and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для PREF и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор