PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREF с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREF с BCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - PREF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Principal, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, PREF returned 6.65% vs 5.90% for BCHP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PREF charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности PREF и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREF показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -0.40%.

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREF и BCHP

2026 (YTD)202520242023
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%5.50%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%

Correlation

The correlation between PREF and BCHP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.29

Сравнение распределения секторов PREF и BCHP

Секторы
PREF
BCHP

Финансовые услуги

100.0%
23.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.4%

Потребительский циклический сектор

-

18.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.0%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

34.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PREF
100.0%
BCHP
23.4%

Сырьевые материалы

PREF

-

BCHP

-

Коммуникационные услуги

PREF

-

BCHP
13.4%

Потребительский циклический сектор

PREF

-

BCHP
18.8%

Потребительский защитный сектор

PREF

-

BCHP

-

Энергетика

PREF

-

BCHP

-

Здравоохранение

PREF

-

BCHP
3.0%

Промышленность

PREF

-

BCHP
7.3%

Недвижимость

PREF

-

BCHP
1.2%

Технологии

PREF

-

BCHP
34.2%

Коммунальные услуги

PREF

-

BCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI

Доходность на риск

PREF vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREF c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.37

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.61

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.33

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

1.05

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREF vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREF и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.37

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PREF и BCHP

Максимальная просадка PREF за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREF и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-18.56%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-18.12%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.24%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.97%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

5.64%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PREF и BCHP

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) составляет 0.69%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что PREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

4.27%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

12.86%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

15.91%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

16.86%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

16.86%

-10.56%

Сравнение комиссий PREF и BCHP

PREF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREF и BCHP

Дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Часто задаваемые вопросы

PREF and BCHP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PREF dropped -22.99% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, PREF leads with 6.65% vs 5.90% for BCHP. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PREF has performed better with a 6.65% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for BCHP.

PREF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for PREF and 0.58% for BCHP.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREF и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор