PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREAX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREAX с QGRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PREAX (PACE Global Real Estate Securities Investments) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both mutual funds - PREAX is a REIT fund managed by UBS, while QGRPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 5 years, PREAX returned -1.73%/yr vs 11.92%/yr for QGRPX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREAX charges 1.45%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.

Доходность

Сравнение доходности PREAX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREAX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью 2.72%.

PREAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.15%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.74%
1 год
5.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
1.61%

QGRPX

1 день
-1.33%
1 месяц
3.55%
С начала года
2.72%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.64%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREAX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		4.73%3.29%-3.16%10.93%-27.85%32.65%16.27%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		2.72%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Correlation

The correlation between PREAX and QGRPX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PREAX and QGRPX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Global Real Estate Securities Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PREAX:
PREAX с FESIXPREAX с PJEZXPREAX с PASIXPREAX с BPGLXPREAX с PWTYXPREAX с AIGYXPREAX с DVRUX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Доходность на риск

PREAX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREAX
Ранг доходности на риск PREAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREAX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREAXQGRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.22

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.76

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.02

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

3.23

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREAX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QGRPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREAX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREAXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.22

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.76

-0.72

Просадки

Сравнение просадок PREAX и QGRPX

Максимальная просадка PREAX за все время составила -72.43%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREAX и QGRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREAXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.43%

-30.28%

-42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-17.45%

+6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-21.03%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-30.28%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-1.94%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-7.56%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.29%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PREAX и QGRPX

Текущая волатильность для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) составляет 3.28%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что PREAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREAXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.51%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

11.77%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

14.60%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

19.61%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.30%

-1.35%

Сравнение комиссий PREAX и QGRPX

PREAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREAX и QGRPX

Дивидендная доходность PREAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности QGRPX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREAX
PACE Global Real Estate Securities Investments		2.39%2.50%1.65%1.19%0.66%2.77%2.47%4.68%3.43%0.50%4.21%2.72%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.00%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PREAX and QGRPX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRPX has higher volatility (3.51%) compared to PREAX (3.28%). In terms of maximum drawdown, PREAX dropped -72.43% vs QGRPX's -30.28%.

QGRPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREAX и QGRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор