Сравнение PREAX с USIAX
PREAX (PACE Global Real Estate Securities Investments) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - PREAX is a REIT fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. PREAX charges 1.45%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности PREAX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PREAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 1.66%
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PREAX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PREAX PACE Global Real Estate Securities Investments | -1.57% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between PREAX and USIAX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PREAX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
PREAX
USIAX
Сравнение PREAX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Global Real Estate Securities Investments (PREAX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREAX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREAX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 10.15 | -10.11 |
Просадки
Сравнение просадок PREAX и USIAX
Максимальная просадка PREAX за все время составила -72.43%, что больше максимальной просадки USIAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREAX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PREAX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.43% | 0.00% | -72.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.79% | 0.00% | -15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | 0.00% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PREAX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PREAX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 2.58% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 2.58% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 2.58% | +15.37% |
Сравнение комиссий PREAX и USIAX
PREAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREAX и USIAX
Дивидендная доходность PREAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREAX PACE Global Real Estate Securities Investments | 2.38% | 2.50% | 1.65% | 1.19% | 0.66% | 2.77% | 2.47% | 4.68% | 3.43% | 0.50% | 4.21% | 2.72% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PREAX and USIAX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PREAX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор