PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с FFFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с FFFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and FFFLX (Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A) are both mutual funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while FFFLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PRDSX returned 11.71%/yr vs 11.80%/yr for FFFLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRDSX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for FFFLX.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и FFFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у FFFLX с доходностью 12.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDSX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции FFFLX немного впереди с 11.80%.

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%

FFFLX

1 день
0.55%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.94%
1 год
27.96%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и FFFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		12.29%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%

Correlation

The correlation between PRDSX and FFFLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between PRDSX and FFFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с PEXMXPRDSX с SWPPXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с FFFLX:
FFFLX с FCNTXFFFLX с JLGMXFFFLX с FNILXFFFLX с SPYFFFLX с FAFFXFFFLX с FHFAXFFFLX с FDKPX

Доходность на риск

PRDSX vs. FFFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c FFFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXFFFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.24

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.10

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.90

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

12.64

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. FFFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFLX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и FFFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXFFFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.24

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и FFFLX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке FFFLX в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и FFFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXFFFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-58.29%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.79%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-15.15%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-27.47%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-31.22%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-9.12%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.24%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и FFFLX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXFFFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.29%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

10.45%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

12.66%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

14.97%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

15.48%

+6.03%

Сравнение комиссий PRDSX и FFFLX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FFFLX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и FFFLX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности FFFLX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		6.57%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Часто задаваемые вопросы

PRDSX and FFFLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to FFFLX (4.29%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs FFFLX's -58.29%.

FFFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и FFFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор