PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с FFFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с FFFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. FFFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и FFFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и FFFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		-1.04%22.73%13.41%18.92%-18.34%15.79%17.25%26.29%-8.46%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FFFLX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции FFFLX по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.69% соответственно.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

FFFLX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.86%
1 год
20.29%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с FFFLX:
FFFLX с FCNTXFFFLX с JLGMXFFFLX с FNILXFFFLX с SPYFFFLX с FDKPXFFFLX с FAFFXFFFLX с FHFAX

Сравнение комиссий PRDSX и FFFLX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FFFLX в 1.00%.

FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

PRDSX vs. FFFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFLX
Ранг доходности на риск FFFLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c FFFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXFFFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.88

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.87

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

8.09

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. FFFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFLX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и FFFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXFFFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.31

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.53

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между PRDSX и FFFLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и FFFLX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности FFFLX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
FFFLX
Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A		5.93%5.87%1.42%1.25%10.58%9.34%5.18%6.72%11.39%4.24%4.52%3.69%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и FFFLX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке FFFLX в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и FFFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXFFFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-58.29%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.09%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-27.47%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-31.22%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-7.06%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-9.19%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.56%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и FFFLX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class A (FFFLX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXFFFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

6.57%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

9.90%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

16.01%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

14.85%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

15.41%

+6.09%