PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-4.64%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%10.66%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRDSX показывает доходность -4.64%, а CTSIX немного ниже – -4.77%.

PRDSX

1 день
-2.18%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
21.87%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.82%

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий PRDSX и CTSIX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

PRDSX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.84

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.78

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

10.72

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.11

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRDSX и CTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и CTSIX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		13.31%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и CTSIX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-50.83%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.38%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-50.60%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-12.38%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-21.13%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.20%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и CTSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 7.45%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.38%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

21.14%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

29.23%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

27.79%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

29.69%

-8.23%