PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PRDGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.31% против 10.68% соответственно.

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PRDGX и MUHLX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

PRDGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.97

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.37

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.57

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между PRDGX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и MUHLX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и MUHLX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-62.05%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.23%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-18.63%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-40.85%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-5.65%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-10.81%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.83%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и MUHLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.01%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.06%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.85%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.77%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.04%

-1.17%