Сравнение PRCS с TEXN
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PRCS is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.
PRCS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCS и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 2.88% | 7.41% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 26.15% | 8.16% |
Correlation
The correlation between PRCS and TEXN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. TEXN — Ранг доходности на риск
PRCS
TEXN
Сравнение PRCS c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCS | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.76 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок PRCS и TEXN
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -6.34% | -11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.07% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -1.12% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 14.16% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.16% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.16% | +2.70% |
Сравнение комиссий PRCS и TEXN
PRCS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и TEXN
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.13% | 0.13% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and TEXN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PRCS.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.13% for PRCS.
They also come from different issuers: Parnassus and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор