Сравнение PRCS с BLCR
PRCS (Parnassus Core Select ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PRCS returned 15.02% vs 35.25% for BLCR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. PRCS charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности PRCS и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCS показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.
PRCS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.47%
BLCR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.62M | $18.64M | $32.54M | |
| $736.54K | $1.57M | $893.50K |
Сравнение доходности по годам PRCS и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PRCS Parnassus Core Select ETF | 10.16% | 11.69% | -4.25% |
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 19.04% | 30.93% | -2.83% |
Correlation
The correlation between PRCS and BLCR is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between PRCS and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCS vs. BLCR — Ранг доходности на риск
PRCS
BLCR
Сравнение PRCS c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Select ETF (PRCS) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCS | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.45 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 13.77 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCS и BLCR
Максимальная просадка PRCS за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCS и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -21.29% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -10.26% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.81% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -2.23% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.57% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCS и BLCR
Текущая волатильность для Parnassus Core Select ETF (PRCS) составляет 4.53%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PRCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.05% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 13.95% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 17.27% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.75% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.75% | -0.95% |
Сравнение комиссий PRCS и BLCR
PRCS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCS и BLCR
Дивидендная доходность PRCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BLCR в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
PRCS Parnassus Core Select ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRCS and BLCR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (6.05%) compared to PRCS (4.53%). In terms of maximum drawdown, PRCS dropped -18.20% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 15.02% for PRCS. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PRCS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for PRCS.
BLCR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.12% for PRCS.
They also come from different issuers: Parnassus and BlackRock. Their fees differ too: 0.58% for PRCS and 0.36% for BLCR.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCS и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор