Сравнение PRCPX с CIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и CIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и CIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -2.21% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у CIF с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции CIF по среднегодовой доходности: 6.83% против 6.17% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
CIF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и CIF
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CIF в 1.50%.
Доходность на риск
PRCPX vs. CIF — Ранг доходности на риск
PRCPX
CIF
Сравнение PRCPX c CIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | CIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 0.38 | +3.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 0.60 | +4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.09 | +0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.51 | +4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 1.92 | +19.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | CIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 0.38 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.05 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.32 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.16 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и CIF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и CIF
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности CIF в 10.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.96% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и CIF
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки CIF в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и CIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | CIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -69.23% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -9.68% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -44.92% | +30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -45.24% | +22.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -23.30% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -17.80% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.65% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и CIF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у MFS Intermediate High Income Fund (CIF) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | CIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 5.35% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 7.87% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 13.40% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 16.85% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 19.43% | -13.98% |