PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCOX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCOX с CULAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) and CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) are both mutual funds - PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, PRCOX returned 16.17%/yr vs 2.47%/yr for CULAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PRCOX charges 0.42%/yr vs 0.72%/yr for CULAX.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у CULAX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 16.17% против 2.47% соответственно.

PRCOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.68%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.15%
1 год
28.46%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.72%
10 лет*
16.17%

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.21%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCOX и CULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		12.08%16.34%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%

Correlation

The correlation between PRCOX and CULAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.08

The correlation between PRCOX and CULAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с CAAAXCULAX с CCLAX

Доходность на риск

PRCOX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCOX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCOXCULAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.22

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
11.38

-7.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

4.15

-2.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

13.98

-10.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

56.95

-42.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCOX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CULAX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCOXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.22

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

2.53

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.75

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.07

-1.50

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и CULAX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и CULAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCOXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-7.40%

-46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-0.30%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-0.30%

-19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-2.19%

-22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-7.40%

-27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-0.21%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.07%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и CULAX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCOXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.31%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

0.84%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

1.32%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

1.35%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

1.42%

+16.93%

Сравнение комиссий PRCOX и CULAX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и CULAX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CULAX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.05%1.17%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Часто задаваемые вопросы

PRCOX and CULAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCOX has higher volatility (3.07%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, PRCOX dropped -53.96% vs CULAX's -7.40%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCOX и CULAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор