Сравнение PRCNX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
PRCNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 авг. 2014 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCNX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCNX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | -1.58% | 27.91% | 1.64% | 16.90% | -10.61% | 5.19% | 4.39% | 24.53% | -10.69% | 19.41% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCNX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 7.45% против 13.41% соответственно.
PRCNX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.45%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCNX и PRNHX
PRCNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
PRCNX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
PRCNX
PRNHX
Сравнение PRCNX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCNX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.66 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCNX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.61 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PRCNX и PRNHX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCNX и PRNHX
Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 14.31% | 14.08% | 4.36% | 3.16% | 3.50% | 14.31% | 2.64% | 5.28% | 4.00% | 3.57% | 1.63% | 2.45% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок PRCNX и PRNHX
Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCNX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -70.96% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -13.70% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -48.37% | +19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -48.37% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -23.90% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -18.39% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.71% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCNX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) составляет 7.26%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCNX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.16% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 15.10% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 24.21% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 24.47% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.71% | -7.50% |