Сравнение PRCNX с TROSX
PRCNX (T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRCNX returned 7.57%/yr vs 9.23%/yr for TROSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PRCNX charges 0.88%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.
Доходность
Сравнение доходности PRCNX и TROSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCNX показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у TROSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям TROSX по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.23% соответственно.
PRCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.57%
TROSX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам PRCNX и TROSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 4.49% | 27.91% | 1.64% | 16.90% | -10.61% | 5.19% | 4.39% | 24.53% | -10.69% | 19.41% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 8.83% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
Correlation
The correlation between PRCNX and TROSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between PRCNX and TROSX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCNX vs. TROSX — Ранг доходности на риск
PRCNX
TROSX
Сравнение PRCNX c TROSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCNX | TROSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.99 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 7.37 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCNX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PRCNX и TROSX
Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и TROSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCNX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -60.62% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -12.42% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -14.02% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.45% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -36.34% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.01% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -12.46% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.35% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCNX и TROSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCNX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.80% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.90% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 15.62% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.14% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.97% | -1.80% |
Сравнение комиссий PRCNX и TROSX
PRCNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии TROSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCNX и TROSX
Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.59%, что больше доходности TROSX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 29.59% | 14.08% | 4.36% | 3.16% | 3.50% | 14.31% | 2.64% | 5.28% | 4.00% | 3.57% | 1.63% | 2.45% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.88% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
PRCNX and TROSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TROSX has higher volatility (4.80%) compared to PRCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRCNX dropped -32.32% vs TROSX's -60.62%.
TROSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCNX и TROSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор