Сравнение PRCNX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
PRCNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 авг. 2014 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCNX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCNX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | -1.58% | 27.91% | 1.64% | 16.90% | -10.61% | 5.19% | 4.39% | 24.53% | -10.69% | 19.41% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCNX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.16% соответственно.
PRCNX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.45%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCNX и VEU
PRCNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
PRCNX vs. VEU — Ранг доходности на риск
PRCNX
VEU
Сравнение PRCNX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCNX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.32 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.57 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.83 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCNX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PRCNX и VEU составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCNX и VEU
Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 14.31% | 14.08% | 4.36% | 3.16% | 3.50% | 14.31% | 2.64% | 5.28% | 4.00% | 3.57% | 1.63% | 2.45% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок PRCNX и VEU
Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCNX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -61.52% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -11.43% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -29.31% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -34.98% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -7.36% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -13.23% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCNX и VEU
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCNX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.65% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 11.61% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 17.25% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.83% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.13% | -1.92% |