PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCNX с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCNX с IFTIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).

PRCNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 авг. 2014 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCNX и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCNX и IFTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		-0.47%27.91%1.64%16.90%-10.61%5.19%4.39%24.53%-10.69%19.41%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		5.48%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRCNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям IFTIX по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.90% соответственно.

PRCNX

1 день
1.14%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.00%
1 год
17.51%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.57%

IFTIX

1 день
1.20%
1 месяц
0.39%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.13%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.46%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Часто сравнивают с PRCNX:
PRCNX с FDFIXPRCNX с VEUPRCNX с TROSXPRCNX с FIGSXPRCNX с FINVXPRCNX с GSIMXPRCNX с IVFIX
Часто сравнивают с IFTIX:
IFTIX с FMIJXIFTIX с IBGIXIFTIX с IGAIFTIX с INGIXIFTIX с IEDAXIFTIX с IIBAXIFTIX с IRVIX

Сравнение комиссий PRCNX и IFTIX

PRCNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IFTIX в 0.72%.

PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Доходность на риск

PRCNX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCNX
Ранг доходности на риск PRCNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCNX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCNXIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.05

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.68

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.43

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

14.03

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCNX vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCNX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCNX и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCNXIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.05

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между PRCNX и IFTIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCNX и IFTIX

Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что меньше доходности IFTIX в 43.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCNX
T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund		14.15%14.08%4.36%3.16%3.50%14.31%2.64%5.28%4.00%3.57%1.63%2.45%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio		43.88%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок PRCNX и IFTIX

Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и IFTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCNXIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-57.91%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-8.44%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-25.56%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-37.08%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-4.17%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-11.63%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.50%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCNX и IFTIX

T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCNXIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.19%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

8.92%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

14.96%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

13.42%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

14.94%

+0.27%