Сравнение PRCNX с FIGSX
PRCNX (T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PRCNX returned 7.57%/yr vs 10.15%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRCNX charges 0.88%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.
Доходность
Сравнение доходности PRCNX и FIGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCNX показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции PRCNX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.15% соответственно.
PRCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.57%
FIGSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам PRCNX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 4.49% | 27.91% | 1.64% | 16.90% | -10.61% | 5.19% | 4.39% | 24.53% | -10.69% | 19.41% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 7.12% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Correlation
The correlation between PRCNX and FIGSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2014 г. | 0.88 |
The correlation between PRCNX and FIGSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCNX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
PRCNX
FIGSX
Сравнение PRCNX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCNX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.99 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCNX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PRCNX и FIGSX
Максимальная просадка PRCNX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCNX и FIGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCNX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -34.47% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -13.89% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -16.29% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -34.47% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -34.47% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.48% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -6.46% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCNX и FIGSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund (PRCNX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PRCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCNX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.23% | -7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 15.89% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 18.25% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.04% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.81% | -2.64% |
Сравнение комиссий PRCNX и FIGSX
PRCNX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCNX и FIGSX
Дивидендная доходность PRCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.59%, что больше доходности FIGSX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.09% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
PRCNX T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund | 29.59% | 14.08% | 4.36% | 3.16% | 3.50% | 14.31% | 2.64% | 5.28% | 4.00% | 3.57% | 1.63% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
PRCNX and FIGSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to PRCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRCNX dropped -32.32% vs FIGSX's -34.47%.
PRCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCNX и FIGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор