Сравнение PRCIX с BFMCX
PRCIX (T. Rowe Price New Income Fund) and BFMCX (BlackRock Core Bond Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PRCIX returned 1.62%/yr vs 1.56%/yr for BFMCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.44% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRCIX и BFMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRCIX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BFMCX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRCIX имеют среднегодовую доходность 1.62%, а акции BFMCX немного отстают с 1.56%.
PRCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.62%
BFMCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам PRCIX и BFMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 0.13% | 8.74% | 2.50% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 0.31% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
Correlation
The correlation between PRCIX and BFMCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.89 |
The correlation between PRCIX and BFMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCIX vs. BFMCX — Ранг доходности на риск
PRCIX
BFMCX
Сравнение PRCIX c BFMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCIX | BFMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.68 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.92 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCIX | BFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PRCIX и BFMCX
Максимальная просадка PRCIX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BFMCX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCIX и BFMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCIX | BFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -19.49% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.25% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.00% | -6.76% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -19.32% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.65% | -19.49% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.64% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.73% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCIX и BFMCX
T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) и BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеют волатильность 1.48% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCIX | BFMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.42% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.05% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 4.07% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.14% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.05% | -0.10% |
Сравнение комиссий PRCIX и BFMCX
И PRCIX, и BFMCX имеют комиссию равную 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCIX и BFMCX
Дивидендная доходность PRCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности BFMCX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 4.36% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 5.95% | 5.94% | 5.65% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PRCIX and BFMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRCIX has higher volatility (1.48%) compared to BFMCX (1.42%). In terms of maximum drawdown, PRCIX dropped -22.34% vs BFMCX's -19.49%.
PRCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRCIX и BFMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор