PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и SICIX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с PRCOXPRCHX с PRSCXPRCHX с WWWEXPRCHX с BERIXPRCHX с CSTAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий PRCHX и SICIX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

Доходность на риск

PRCHX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.34

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.40

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

9.65

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.78

+0.75

Корреляция

Корреляция между PRCHX и SICIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и SICIX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и SICIX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-27.62%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-2.73%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.95%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-3.59%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и SICIX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

1.35%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.10%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

3.68%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

3.88%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

3.90%

+2.66%