Сравнение PRCGX с VSCIX
PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRCGX charges 1.56%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности PRCGX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSCIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам PRCGX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 6.60% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 14.94% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Correlation
The correlation between PRCGX and VSCIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PRCGX and VSCIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCGX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
PRCGX
VSCIX
Сравнение PRCGX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCGX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.41 | — |
Просадки
Сравнение просадок PRCGX и VSCIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCGX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCGX и VSCIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCGX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.57% | — |
Сравнение комиссий PRCGX и VSCIX
PRCGX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCGX и VSCIX
Дивидендная доходность PRCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
PRCGX and VSCIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRCGX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор