PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCGX с TSMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCGX с TSMWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) and TSMWX (TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRCGX charges 1.56%/yr vs 0.47%/yr for TSMWX.

Доходность

Сравнение доходности PRCGX и TSMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PRCGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMWX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.49%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.76%
1 год
41.05%
3 года*
24.21%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCGX и TSMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund		13.20%8.36%10.29%12.07%-16.05%31.15%8.88%9.37%-17.61%6.34%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		20.52%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%

Correlation

The correlation between PRCGX and TSMWX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between PRCGX and TSMWX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perritt MicroCap Opportunities Fund

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PRCGX:
PRCGX с FDFIXPRCGX с FSCEXPRCGX с SAGWXPRCGX с SSLCXPRCGX с CSMDXPRCGX с PSSMXPRCGX с FSOPX
Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IVOGTSMWX с IJRTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDXTSMWX с TIREX

Доходность на риск

PRCGX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCGX
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCGX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PRCGX vs. TSMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCGXTSMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок PRCGX и TSMWX

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCGXTSMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.47%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PRCGX и TSMWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCGXTSMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.76%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.28%

—

Сравнение комиссий PRCGX и TSMWX

PRCGX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TSMWX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCGX и TSMWX

Дивидендная доходность PRCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности TSMWX в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCGX
Perritt MicroCap Opportunities Fund		12.01%8.78%8.28%7.34%3.26%15.00%0.00%3.50%14.70%28.27%9.03%1.67%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		7.40%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCGX and TSMWX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCGX и TSMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор