Сравнение PRCGX с GQSCX
PRCGX (Perritt MicroCap Opportunities Fund) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRCGX charges 1.56%/yr vs 0.85%/yr for GQSCX.
Доходность
Сравнение доходности PRCGX и GQSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRCGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQSCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRCGX и GQSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 13.20% | 8.36% | 10.29% | 12.07% | -16.05% | 31.15% | 8.88% | 9.37% | -17.61% | 1.83% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 25.30% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
Correlation
The correlation between PRCGX and GQSCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PRCGX and GQSCX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRCGX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск
PRCGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQSCX
Сравнение PRCGX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCGX | GQSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRCGX и GQSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRCGX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.07% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCGX и GQSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRCGX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.70% | — |
Сравнение комиссий PRCGX и GQSCX
PRCGX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии GQSCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCGX и GQSCX
Дивидендная доходность PRCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности GQSCX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.63% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
PRCGX Perritt MicroCap Opportunities Fund | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
PRCGX and GQSCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRCGX и GQSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор