PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCFX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

PRCFX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCFX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		-2.56%11.26%8.76%3.10%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

PRCFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.03%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с SPHYPRCFX с FBALXPRCFX с VWNDXPRCFX с VWENXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий PRCFX и PUDZX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PRCFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.04

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.65

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.45

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

13.65

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.04

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.52

+0.82

Корреляция

Корреляция между PRCFX и PUDZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и PUDZX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.28%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и PUDZX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCFXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-21.53%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-8.20%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.59%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-5.31%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.47%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и PUDZX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.60% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCFXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.71%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

6.29%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

9.72%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

10.59%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

9.70%

-3.17%