PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCFX с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCFX с FCSRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRCFX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, PRCFX returned 11.91% vs 15.58% for FCSRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRCFX charges 0.65%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности PRCFX и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCFX показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у FCSRX с доходностью 8.28%.

PRCFX

1 день
-0.03%
1 месяц
1.98%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.62%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCSRX

1 день
0.32%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.46%
1 год
15.58%
3 года*
9.05%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCFX и FCSRX

2026 (YTD)202520242023
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.59%11.26%8.76%3.10%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.28%9.27%4.75%2.29%

Correlation

The correlation between PRCFX and FCSRX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PRCFX and FCSRX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с PRCFX:
PRCFX с PRWCXPRCFX с FGRIXPRCFX с VWENXPRCFX с VWNDXPRCFX с TRAIXPRCFX с FBALXPRCFX с PMFYX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с PIYFXFCSRX с FSIRXFCSRX с GWPAX

Доходность на риск

PRCFX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCFX
Ранг доходности на риск PRCFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCFX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCFXFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.39

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
4.78

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

7.81

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

29.53

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCFX vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCFX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа FCSRX равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCFX и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCFXFCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.39

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.45

+1.23

Просадки

Сравнение просадок PRCFX и FCSRX

Максимальная просадка PRCFX за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCFX и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCFXFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.57%

-33.91%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-1.99%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.74%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-5.09%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.52%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCFX и FCSRX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund (PRCFX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PRCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCFXFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.23%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.58%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.89%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

6.71%

-0.22%

Сравнение комиссий PRCFX и FCSRX

PRCFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCFX и FCSRX

Дивидендная доходность PRCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FCSRX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
PRCFX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund		3.32%2.94%3.08%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRCFX and FCSRX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCFX has higher volatility (1.65%) compared to FCSRX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PRCFX dropped -6.57% vs FCSRX's -33.91%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCFX и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор