Сравнение PRBMX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PRBMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRBMX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRBMX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | -1.22% | 20.74% | 14.85% | 20.06% | -16.80% | 18.66% | 13.41% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRBMX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
PRBMX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRBMX и TDIFX
И PRBMX, и TDIFX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRBMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PRBMX
TDIFX
Сравнение PRBMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBMX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 6.12 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRBMX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBMX и TDIFX
Дивидендная доходность PRBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRBMX PIMCO RealPath Blend 2060 Fund | 3.43% | 3.01% | 3.56% | 1.53% | 1.60% | 10.13% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PRBMX и TDIFX
Максимальная просадка PRBMX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBMX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRBMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -12.21% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -2.84% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -12.21% | -13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -1.83% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.77% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBMX и TDIFX
PIMCO RealPath Blend 2060 Fund (PRBMX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PRBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRBMX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 1.51% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 2.32% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 4.34% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 5.89% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 5.05% | +12.23% |