PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBLX с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRBLX с VWICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while VWICX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, PRBLX returned 10.09%/yr vs 11.56%/yr for VWICX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRBLX charges 0.82%/yr vs 0.45%/yr for VWICX.

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 14.24%.

PRBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
3.01%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.88%
1 год
14.43%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.09%
10 лет*
13.59%

VWICX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.54%
С начала года
14.24%
6 месяцев
16.63%
1 год
34.51%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRBLX и VWICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		6.42%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%7.01%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.24%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%

Correlation

The correlation between PRBLX and VWICX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.72

The correlation between PRBLX and VWICX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Fund

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с TRLGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUG
Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD

Доходность на риск

PRBLX vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBLX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBLXVWICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.41

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.29

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.24

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

12.71

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBLX vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VWICX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBLXVWICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.41

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и VWICX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и VWICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRBLXVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.20%

-34.37%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.84%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-13.28%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-24.94%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.57%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-5.74%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.76%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и VWICX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRBLXVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.79%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.09%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

14.56%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.27%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.92%

-0.65%

Сравнение комиссий PRBLX и VWICX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VWICX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и VWICX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.88%, что больше доходности VWICX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		17.88%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.79%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRBLX and VWICX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWICX has higher volatility (4.79%) compared to PRBLX (2.95%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs VWICX's -34.37%.

VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRBLX и VWICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор