PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBLX с VWICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBLX с VWICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX).

PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и VWICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBLX и VWICX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		-6.17%11.67%18.58%24.97%-18.64%27.59%21.21%7.01%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 2.78%.

PRBLX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.13%
1 год
6.94%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.22%
10 лет*
12.27%

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Fund

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUGPRBLX с TRLGX
Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD

Сравнение комиссий PRBLX и VWICX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VWICX в 0.45%.

PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRBLX vs. VWICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBLX c VWICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBLXVWICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.96

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.57

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.85

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

11.07

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBLX vs. VWICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VWICX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и VWICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBLXVWICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.96

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRBLX и VWICX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и VWICX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности VWICX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		20.28%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и VWICX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и VWICX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBLXVWICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.20%

-34.37%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.08%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-24.94%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.04%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.84%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и VWICX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBLXVWICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

7.73%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

11.26%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

16.58%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.11%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

17.94%

-0.70%