Сравнение PRBLX с GVLU
PRBLX (Parnassus Core Equity Fund) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both funds - PRBLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Parnassus, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Over the past 3 years, PRBLX returned 16.56%/yr vs 15.80%/yr for GVLU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRBLX charges 0.82%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.
Доходность
Сравнение доходности PRBLX и GVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRBLX показывает доходность 6.73%, а GVLU немного выше – 6.95%.
PRBLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.62%
GVLU
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRBLX и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 6.73% | 11.67% | 18.58% | 24.97% | -4.46% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.95% | 11.24% | 11.09% | 18.02% | -3.80% |
Correlation
The correlation between PRBLX and GVLU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between PRBLX and GVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRBLX vs. GVLU — Ранг доходности на риск
PRBLX
GVLU
Сравнение PRBLX c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRBLX | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.29 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.40 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRBLX | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.61 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PRBLX и GVLU
Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и GVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRBLX | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.20% | -20.82% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -8.14% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -20.82% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -4.16% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRBLX и GVLU
Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU) имеют волатильность 3.03% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRBLX | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.04% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 13.44% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.79% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 17.79% | -0.52% |
Сравнение комиссий PRBLX и GVLU
PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRBLX и GVLU
Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.83%, что больше доходности GVLU в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.02% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRBLX Parnassus Core Equity Fund | 17.83% | 19.08% | 10.00% | 6.01% | 10.13% | 7.77% | 5.87% | 8.02% | 9.64% | 7.16% | 3.80% | 9.62% |
Часто задаваемые вопросы
PRBLX and GVLU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVLU has higher volatility (3.03%) compared to PRBLX (3.03%). In terms of maximum drawdown, PRBLX dropped -42.20% vs GVLU's -20.82%.
GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRBLX и GVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор