Сравнение PRAY с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
PRAY и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAY и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 2.94% | 9.08% | 13.02% | 20.02% | -13.49% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -4.61% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -15.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -4.61%.
PRAY
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAY и USPX
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
PRAY vs. USPX — Ранг доходности на риск
PRAY
USPX
Сравнение PRAY c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAY | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 7.02 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PRAY и USPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и USPX
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности USPX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.67% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.20% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок PRAY и USPX
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -31.21% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.48% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.45% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.51% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.60% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и USPX
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAY | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.35% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.71% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 18.75% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.15% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.98% | +0.05% |