PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAY с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAY returned 16.75%/yr vs 22.69%/yr for USPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 11.16%.

PRAY

1 день
0.06%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.84%
6 месяцев
13.73%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAY и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		14.84%9.08%13.02%20.02%-13.49%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-15.79%

Correlation

The correlation between PRAY and USPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.87

The correlation between PRAY and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRAY и USPX

Секторы
PRAY
USPX

Технологии

25.2%
35.4%

Промышленность

15.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.1%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.5%

Здравоохранение

7.7%
8.6%

Коммунальные услуги

4.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.8%

Энергетика

3.8%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

PRAY
25.2%
USPX
35.4%

Промышленность

PRAY
15.3%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

PRAY
14.3%
USPX
10.1%

Финансовые услуги

PRAY
12.5%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

PRAY
8.6%
USPX
11.5%

Здравоохранение

PRAY
7.7%
USPX
8.6%

Коммунальные услуги

PRAY
4.2%
USPX
2.3%

Потребительский защитный сектор

PRAY
4.0%
USPX
4.8%

Энергетика

PRAY
3.8%
USPX
3.6%

Сырьевые материалы

PRAY
3.0%
USPX
1.7%

Недвижимость

PRAY
1.6%
USPX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

PRAY vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.33

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.18

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.07

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.65

14.01

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.33

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PRAY и USPX

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAYUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-31.21%

+9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.15%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-19.21%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.29%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.44%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и USPX

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAYUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.83%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.17%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.09%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.17%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.91%

+0.09%

Сравнение комиссий PRAY и USPX

PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и USPX

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

PRAY and USPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (3.96%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, PRAY dropped -21.40% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 22.69% vs 16.75% for PRAY. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 22.69% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.60% for PRAY.

PRAY tracks NONE, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAY и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор