Сравнение PRAY с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
PRAY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAY и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAY и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 2.94% | 2.17% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
PRAY
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAY и SPXM
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
PRAY vs. SPXM — Ранг доходности на риск
PRAY
SPXM
Сравнение PRAY c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAY | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.83 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между PRAY и SPXM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и SPXM
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.67% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRAY и SPXM
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -5.08% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -0.75% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.80% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAY | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 9.38% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 9.38% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 9.38% | +6.65% |