Сравнение PRAY с GXLC
PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PRAY tracks the NONE while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAY показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.95%.
PRAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAY и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 11.58% | 0.68% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.95% | 3.22% |
Correlation
The correlation between PRAY and GXLC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAY vs. GXLC — Ранг доходности на риск
PRAY
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRAY c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAY | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAY и GXLC
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -9.08% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.37% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.55% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAY | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 13.82% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 13.82% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 13.82% | +2.28% |
Сравнение комиссий PRAY и GXLC
PRAY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и GXLC
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.62% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRAY and GXLC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.62% for PRAY.
PRAY tracks NONE, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Faith Investor Services and Global X. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для PRAY и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор