PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAY с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAY и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и FTAG


2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
3.97%9.08%13.02%20.02%-13.49%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


PRAY

1 день
0.99%
1 месяц
-4.27%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.90%
3 года*
13.82%
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий PRAY и FTAG

PRAY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

PRAY vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAYFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.98

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.17

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.62

-0.53

PRAY vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAYFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.33

+0.78

Корреляция

Корреляция между PRAY и FTAG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и FTAG

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
0.66%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и FTAG

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAYFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-90.89%

+69.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.00%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-78.19%

+73.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-71.17%

+65.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.68%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и FTAG

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAYFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.93%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.75%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.49%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.38%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

19.92%

-3.89%