PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRASX с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRASX с FSEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX).

PRASX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 сент. 1990 г.. FSEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRASX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRASX и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		-2.85%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%26.75%-15.13%40.64%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.63%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции PRASX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 6.90% против 12.43% соответственно.

PRASX

1 день
-1.25%
1 месяц
-13.71%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.29%
1 год
20.97%
3 года*
7.70%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
6.90%

FSEAX

1 день
-1.14%
1 месяц
-12.47%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
33.51%
3 года*
20.81%
5 лет*
2.18%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPLPRASX с VPKIXPRASX с MGSEX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FIVFXFSEAX с XOM

Сравнение комиссий PRASX и FSEAX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSEAX в 1.02%.

FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund

Доходность на риск

PRASX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRASXFSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.62

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.15

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.23

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.05

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRASX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FSEAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRASXFSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRASX и FSEAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и FSEAX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FSEAX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.64%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.21%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PRASX и FSEAX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и FSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRASXFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-65.59%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.42%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-53.64%

+11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-58.07%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-13.42%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-24.80%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.71%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и FSEAX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеют волатильность 9.05% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRASXFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

9.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.42%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.22%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

22.52%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.75%

-2.75%