PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAM.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 23.23%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAM.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAM.L показывает доходность 24.27%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

PRAM.L

1 день
-1.56%
1 месяц
4.75%
С начала года
24.27%
6 месяцев
27.23%
1 год
49.84%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAM.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		24.27%32.60%7.14%9.82%-16.79%0.00%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.44%35.65%3.79%16.81%-17.91%2.18%

Correlation

The correlation between PRAM.L and EXCS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.63

Over the past year, PRAM.L and EXCS.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PRAM.L и EXCS.L

Секторы
PRAM.L
EXCS.L

Технологии

40.7%
45.1%

Финансовые услуги

17.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.4%

Сырьевые материалы

5.8%
6.8%

Энергетика

3.6%
4.2%

Здравоохранение

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

PRAM.L
40.7%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

PRAM.L
17.6%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

PRAM.L
9.1%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

PRAM.L
8.3%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

PRAM.L
6.1%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

PRAM.L
5.8%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

PRAM.L
3.6%
EXCS.L
4.2%

Здравоохранение

PRAM.L
2.8%
EXCS.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

PRAM.L
2.8%
EXCS.L
2.9%

Коммунальные услуги

PRAM.L
2.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

PRAM.L
1.1%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с EMHD.LPRAM.L с BRIC.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

PRAM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
3.43

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.32

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

5.11

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

19.50

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAM.L на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAM.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.90

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PRAM.L и EXCS.L

Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -28.74%, примерно равная максимальной просадке EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-28.08%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.02%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.73%

-19.68%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.64%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-9.35%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.68%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) составляет 8.38%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.41%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

18.29%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

20.86%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.79%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.79%

+3.60%

Сравнение комиссий PRAM.L и EXCS.L

PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAM.L и EXCS.L

Ни PRAM.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRAM.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EXCS.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор