PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAIX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAIX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAIX и PCN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund
-1.98%5.26%-4.11%0.14%-33.83%7.21%27.16%19.62%-6.49%8.84%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.38% соответственно.


PRAIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-2.79%
3 года*
-2.02%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
0.87%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Long-Term Real Return Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Сравнение комиссий PRAIX и PCN

PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.


Доходность на риск

PRAIX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAIX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAIXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

-0.06

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.15

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.48

+0.66

PRAIX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAIX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAIX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAIXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRAIX и PCN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAIX и PCN

Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PCN в 11.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund
4.64%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PRAIX и PCN

Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PCN.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAIXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.52%

-61.12%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-13.78%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-33.39%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-50.27%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-5.77%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-7.22%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.30%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAIX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) составляет 4.24%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAIXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.89%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.70%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.72%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.56%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

21.97%

-7.01%