Сравнение PRAIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PRAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 нояб. 2001 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | -1.98% | 5.26% | -4.11% | 0.14% | -33.83% | 7.21% | 27.16% | 19.62% | -6.49% | 8.84% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PRAIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 0.87% против 8.38% соответственно.
PRAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -2.79%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 0.87%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAIX и PCN
PRAIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PRAIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PRAIX
PCN
Сравнение PRAIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.13 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | -0.06 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.15 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.48 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.16 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRAIX и PCN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAIX и PCN
Дивидендная доходность PRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIX PIMCO Long-Term Real Return Fund | 4.64% | 5.72% | 4.64% | 4.75% | 12.40% | 15.85% | 37.88% | 7.20% | 3.06% | 2.76% | 1.54% | 2.05% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRAIX и PCN
Максимальная просадка PRAIX за все время составила -43.52%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.52% | -61.12% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -13.78% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -33.39% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -50.27% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.50% | -5.77% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -7.22% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.30% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) составляет 4.24%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.89% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 8.70% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 15.72% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.56% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.97% | -7.01% |