PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAFX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		8.88%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%10.48%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRAFX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PRAFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.34% соответственно.

PRAFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.94%
1 год
32.97%
3 года*
13.77%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.97%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Real Assets Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с PSLVPRAFX с FSRRXPRAFX с CSUAXPRAFX с GQFPX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий PRAFX и MFWIX

PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

PRAFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAFXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.99

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.89

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

7.31

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAFX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAFXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между PRAFX и MFWIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAFX и MFWIX

Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.70%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PRAFX и MFWIX

Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-33.01%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-6.85%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-20.22%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-23.36%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.18%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.83%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.77%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAFX и MFWIX

T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.44%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

5.43%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

8.94%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

9.11%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

9.61%

+8.53%