Сравнение PRAC.L с SPXP.L
PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - PRAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.L returned -1.78%/yr vs -55.01%/yr for SPXP.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAC.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности PRAC.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRAC.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAC.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 8.99%.
PRAC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- -0.94%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.22%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.44%
Сравнение доходности по годам PRAC.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAC.L Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | -0.94% | 2.50% | 4.73% | 9.42% | -21.50% | 2.76% | 5.68% | 18.13% | -1.07% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.62% |
Correlation
The correlation between PRAC.L and SPXP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between PRAC.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAC.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
PRAC.L
SPXP.L
Сравнение PRAC.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAC.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.50 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -1.00 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.22 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAC.L и SPXP.L
Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAC.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.92% | -99.07% | +68.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -99.07% | +92.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -99.07% | +86.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -99.07% | +73.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -98.91% | +89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -9.46% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 80.81% | -77.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAC.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) составляет 1.97%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAC.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.26% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.79% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 99.37% | -88.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 46.96% | -35.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 35.19% | -21.43% |
Сравнение комиссий PRAC.L и SPXP.L
PRAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAC.L и SPXP.L
Ни PRAC.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAC.L and SPXP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.L.
PRAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPXP.L is S&P 500. PRAC.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор