PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAC.L с AT1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAC.L с AT1.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRAC.L (Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and AT1.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco - PRAC.L tracks the ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index while AT1.L tracks the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAC.L returned -1.75%/yr vs 2.84%/yr for AT1.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PRAC.L charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for AT1.L.

Доходность

Сравнение доходности PRAC.L и AT1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAC.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у AT1.L с доходностью 1.85%.

PRAC.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
-2.65%
С начала года
-0.81%
1 год
2.73%
3 года*
3.84%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
—

AT1.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
1.54%
С начала года
1.85%
1 год
7.36%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAC.L и AT1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRAC.L
Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		-0.81%2.50%4.73%9.42%-21.50%2.76%5.68%18.13%-1.07%
AT1.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc		1.85%11.12%10.24%2.35%-9.50%3.30%8.76%18.10%1.17%

Correlation

The correlation between PRAC.L and AT1.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.38

The correlation between PRAC.L and AT1.L shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PRAC.L:
PRAC.L с AT1S.LPRAC.L с EQGB.LPRAC.L с EQQQ.LPRAC.L с EQQU.LPRAC.L с FLES.LPRAC.L с FTWG.LPRAC.L с FWRA.L
Часто сравнивают с AT1.L:
AT1.L с EQGB.LAT1.L с EQQQ.LAT1.L с EQQU.LAT1.L с ERNA.LAT1.L с FLOA.LAT1.L с FTWG.LAT1.L с FWRA.L

Доходность на риск

PRAC.L vs. AT1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAC.L
Ранг доходности на риск PRAC.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAC.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAC.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAC.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAC.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAC.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AT1.L
Ранг доходности на риск AT1.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT1.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT1.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT1.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAC.L c AT1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAC.LAT1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.23

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.87

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.09

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

8.48

-7.64

PRAC.L vs. AT1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAC.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AT1.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAC.L и AT1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAC.L и AT1.L

Максимальная просадка PRAC.L за все время составила -30.92%, что больше максимальной просадки AT1.L в -28.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAC.L и AT1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAC.LAT1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-28.14%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-3.51%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-4.26%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-25.13%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-0.59%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.57%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.87%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAC.L и AT1.L

Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (PRAC.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc (AT1.L) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PRAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAC.LAT1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.27%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

5.38%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

5.96%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

9.48%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

11.18%

+2.58%

Сравнение комиссий PRAC.L и AT1.L

PRAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AT1.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAC.L и AT1.L

Ни PRAC.L, ни AT1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PRAC.L and AT1.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AT1.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AT1.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PRAC.L.

PRAC.L tracks ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index, while AT1.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Their fees differ too: 0.50% for PRAC.L and 0.39% for AT1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAC.L и AT1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор