Сравнение PRAB с GLDM
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - PRAB is a Multisector Bonds fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PRAB is actively managed, while GLDM is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAB и GLDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -23.49% |
Correlation
The correlation between PRAB and GLDM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLDM
Сравнение PRAB c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и GLDM
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -26.27% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -26.27% | +26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -6.46% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 27.79% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 18.32% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 17.08% | -15.96% |
Сравнение комиссий PRAB и GLDM
PRAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и GLDM
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and GLDM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
PRAB has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for GLDM.
PRAB is categorized as Multisector Bonds, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор