Сравнение PRAB с GLD
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - PRAB is a Multisector Bonds fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PRAB is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам PRAB и GLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
GLD SPDR Gold Shares | -23.63% |
Correlation
The correlation between PRAB and GLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. GLD — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение PRAB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и GLD
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -45.56% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -26.40% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -16.19% | +16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 28.00% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 18.41% | -17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 16.11% | -14.99% |
Сравнение комиссий PRAB и GLD
PRAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и GLD
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and GLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
PRAB has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for GLD.
PRAB is categorized as Multisector Bonds, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор