Сравнение PRAB с DIAL
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. PRAB is actively managed, while DIAL is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.46%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAB и DIAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between PRAB and DIAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. DIAL — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIAL
Сравнение PRAB c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и DIAL
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -22.19% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.95% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.48% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и DIAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 4.11% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 7.05% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 7.00% | -5.88% |
Сравнение комиссий PRAB и DIAL
PRAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и DIAL
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DIAL в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.08% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and DIAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
DIAL has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: State Street and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.29% for DIAL.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор